PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFNM с IONL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFNM и IONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у IONL с доходностью -15.57%.


DFNM

1 день
0.06%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.12%
3 года*
3.22%
5 лет*
10 лет*

IONL

1 день
-14.51%
1 месяц
-35.59%
С начала года
-15.57%
6 месяцев
-32.34%
1 год
-38.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNM и IONL


Correlation

The correlation between DFNM and IONL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional National Municipal Bond ETF

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

Доходность на риск

DFNM vs. IONL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IONL
Ранг доходности на риск IONL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNM c IONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFNMIONLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.11

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.41

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

-0.60

+10.65

DFNM vs. IONL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа IONL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и IONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNM и IONL

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки IONL в -93.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и IONL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFNMIONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-93.41%

+86.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-93.41%

+91.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-80.23%

+80.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-51.11%

+49.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

64.53%

-64.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и IONL

Текущая волатильность для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) составляет 0.39%, в то время как у GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) волатильность равна 56.95%. Это указывает на то, что DFNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFNMIONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

56.95%

-56.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

134.66%

-133.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72%

186.73%

-185.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.53%

195.89%

-193.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.53%

195.89%

-193.36%

Сравнение комиссий DFNM и IONL

DFNM берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IONL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и IONL

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как IONL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
2.94%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DFNM and IONL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONL has higher volatility (56.95%) compared to DFNM (0.39%). In terms of maximum drawdown, DFNM dropped -6.99% vs IONL's -93.41%.

On 1-year performance, DFNM leads with 5.12% vs -38.37% for IONL. On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFNM has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFNM has performed better with a 5.12% return vs -38.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.

DFNM has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for IONL.

DFNM is categorized as Municipal Bonds, while IONL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Dimensional and GraniteShares. Their fees differ too: 0.17% for DFNM and 1.50% for IONL.

DFNM currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNM и IONL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор