PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNM с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNM с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

DFNM и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFNM и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNM и GUMI

2026 (YTD)20252024
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.29%3.87%0.81%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

DFNM

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.78%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional National Municipal Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с VTEBDFNM с DFIPDFNM с MUBDFNM с DFCFDFNM с DFSDDFNM с SUB
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий DFNM и GUMI

DFNM берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

DFNM vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNM c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNMGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.82

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

4.39

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

6.88

-5.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

29.42

-23.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNM vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNMGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.82

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

3.32

-2.82

Корреляция

Корреляция между DFNM и GUMI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и GUMI

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.96%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и GUMI

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNMGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-0.48%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-0.48%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.04%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.05%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.11%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и GUMI

Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что DFNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNMGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.18%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

0.75%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

1.15%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

1.01%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

1.01%

+1.56%