Сравнение DFNM с CALI

С начала года, DFNM показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFNM берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFNM и CALI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности CALI в 2.55%

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и CALI.

Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что DFNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.