PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNM с AMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNM с AMUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).

DFNM и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DFNM и AMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNM и AMUN

2026 (YTD)2025
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.29%0.60%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		0.54%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 0.54%.

DFNM

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.78%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.54%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional National Municipal Bond ETF

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с DFIPDFNM с VTEBDFNM с MUBDFNM с DFSDDFNM с DFCFDFNM с SUB
Часто сравнивают с AMUN:
AMUN с ASCIAMUN с SCMBAMUN с AGEMAMUN с CAAMUN с OVMAMUN с SHMAMUN с FMUN

Сравнение комиссий DFNM и AMUN

DFNM берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFNM vs. AMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNM c AMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNMAMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNM vs. AMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNMAMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.39

-0.89

Корреляция

Корреляция между DFNM и AMUN составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и AMUN

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности AMUN в 1.14%

TTM20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.96%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		1.14%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и AMUN

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и AMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNMAMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-0.61%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.05%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.11%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и AMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNMAMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

1.12%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

1.12%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

1.12%

+1.45%