PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNL с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNL с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFNL (Davis Select Financial ETF) is Financials Equities fund actively managed by Davis Advisers, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 5 years, DFNL returned 10.20%/yr vs 65.05%/yr for NVDA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFNL и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 15.15%.

DFNL

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-1.79%
1 год
12.54%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNL и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		-5.82%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%87.79%

Correlation

The correlation between DFNL and NVDA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.34

Over the past year, the correlation between DFNL and NVDA has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Financial ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с FTXODFNL с XLFDFNL с EUFNDFNL с SPMODFNL с TIME
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

DFNL vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNLNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.53

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.15

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.59

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

6.36

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNL vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNLNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.53

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.27

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DFNL и NVDA

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNLNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-89.72%

+45.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-20.21%

+7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-36.88%

+20.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-66.34%

+40.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-8.90%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-36.21%

+28.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

8.21%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и NVDA

Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 3.93%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNLNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

12.53%

-8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

25.54%

-14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

34.22%

-19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

51.69%

-32.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

49.80%

-27.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и NVDA

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности NVDA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.45%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DFNL and NVDA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.53%) compared to DFNL (3.93%). In terms of maximum drawdown, DFNL dropped -44.51% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNL и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор