PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNL с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNL с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Financial ETF (DFNL) и NVIDIA Corporation (NVDA).

DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFNL и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNL и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		-6.58%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%87.79%

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

DFNL

1 день
0.69%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
1.48%
1 год
16.46%
3 года*
22.60%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Financial ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с FTXODFNL с TIMEDFNL с SPMODFNL с XLFDFNL с EUFN
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

DFNL vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNLNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.45

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.14

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.08

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

7.73

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNL vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNLNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.45

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.29

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.61

-0.10

Корреляция

Корреляция между DFNL и NVDA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и NVDA

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.46%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок DFNL и NVDA

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNLNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-89.72%

+45.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-20.21%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-66.34%

+40.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-15.10%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-36.40%

+28.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

8.05%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и NVDA

Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 4.93%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNLNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

10.43%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

25.79%

-14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

41.42%

-22.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

51.72%

-32.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

49.84%

-27.11%