PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNL с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNL с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFNL (Davis Select Financial ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFNL returned 22.23%/yr vs 20.47%/yr for GABF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFNL charges 0.64%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности DFNL и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.

DFNL

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-1.79%
1 год
12.54%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNL и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
DFNL
Davis Select Financial ETF		-5.82%28.59%28.56%14.45%2.04%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between DFNL and GABF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.86

The correlation between DFNL and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFNL и GABF

Секторы
DFNL
GABF

Финансовые услуги

92.6%
84.6%

Технологии

3.7%
4.9%

Промышленность

2.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DFNL
92.6%
GABF
84.6%

Технологии

DFNL
3.7%
GABF
4.9%

Промышленность

DFNL
2.7%
GABF
4.6%

Потребительский циклический сектор

DFNL
1.0%
GABF

-

Сырьевые материалы

DFNL

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

DFNL

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

DFNL

-

GABF

-

Энергетика

DFNL

-

GABF

-

Здравоохранение

DFNL

-

GABF

-

Недвижимость

DFNL

-

GABF
6.0%

Коммунальные услуги

DFNL

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Financial ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с FTXODFNL с XLFDFNL с EUFNDFNL с SPMODFNL с TIME
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX

Доходность на риск

DFNL vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNLGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.19

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-0.13

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.19

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

-0.44

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNL vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNLGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.19

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.87

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DFNL и GABF

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNLGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-20.86%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-17.16%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-20.86%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-11.60%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-4.86%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

7.27%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и GABF

Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 3.93%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNLGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.28%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

13.14%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

17.37%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

20.54%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

20.54%

+2.08%

Сравнение комиссий DFNL и GABF

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и GABF

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.45%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNL and GABF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.28%) compared to DFNL (3.93%). In terms of maximum drawdown, DFNL dropped -44.51% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, DFNL leads with 22.23% vs 20.47% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFNL has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFNL has performed better with a 22.23% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.45% for DFNL.

They also come from different issuers: Davis Advisers and Gabelli. Their fees differ too: 0.64% for DFNL and 0.10% for GABF.

DFNL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNL и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор