PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFNL с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNL с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFNL (Davis Select Financial ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFNL returned 25.14%/yr vs 20.28%/yr for GABF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFNL charges 0.64%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности DFNL и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.

DFNL

1 день
0.70%
1 месяц
6.70%
6 месяцев
6.61%
С начала года
6.75%
1 год
21.82%
3 года*
25.14%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNL и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
DFNL
Davis Select Financial ETF		6.75%28.59%28.56%14.45%1.23%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between DFNL and GABF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.86

The correlation between DFNL and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFNL и GABF

Секторы
DFNL
GABF

Финансовые услуги

93.1%
85.6%

Технологии

3.3%
5.2%

Промышленность

2.7%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DFNL
93.1%
GABF
85.6%

Технологии

DFNL
3.3%
GABF
5.2%

Промышленность

DFNL
2.7%
GABF
4.9%

Потребительский циклический сектор

DFNL
1.0%
GABF

-

Сырьевые материалы

DFNL

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

DFNL

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

DFNL

-

GABF

-

Энергетика

DFNL

-

GABF

-

Здравоохранение

DFNL

-

GABF

-

Недвижимость

DFNL

-

GABF
4.3%

Коммунальные услуги

DFNL

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Financial ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с XLFDFNL с FTXODFNL с BPAYDFNL с EUFNDFNL с SPMO
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

DFNL vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNLGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.16

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.10

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.16

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

-0.36

+5.14

DFNL vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNL и GABF

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNLGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-20.86%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-17.16%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-20.86%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.44%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.95%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

7.80%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и GABF

Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 3.72%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNLGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.48%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

13.33%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

17.49%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

20.42%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

20.42%

+2.11%

Сравнение комиссий DFNL и GABF

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и GABF

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.28%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNL and GABF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.48%) compared to DFNL (3.72%). In terms of maximum drawdown, DFNL dropped -44.51% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, DFNL leads with 25.14% vs 20.28% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFNL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFNL has performed better with a 25.14% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.28% for DFNL.

They also come from different issuers: Davis Advisers and Gabelli. Their fees differ too: 0.64% for DFNL and 0.10% for GABF.

DFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNL и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор