PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с UNOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while UNOV is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности DFND и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
-0.15%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
5.31%
С начала года
6.17%
1 год
11.46%
3 года*
9.22%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%3.03%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		6.17%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%

Correlation

The correlation between DFND and UNOV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.44

Over the past year, the correlation between DFND and UNOV has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и UNOV

Секторы
DFND
UNOV

Технологии

24.8%
38.4%

Финансовые услуги

18.2%
11.0%

Промышленность

17.1%
7.9%

Здравоохранение

10.7%
8.4%

Сырьевые материалы

4.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.0%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Энергетика

1.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

DFND
24.8%
UNOV
38.4%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
UNOV
11.0%

Промышленность

DFND
17.1%
UNOV
7.9%

Здравоохранение

DFND
10.7%
UNOV
8.4%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
UNOV
1.7%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
UNOV
4.6%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
UNOV
10.0%

Недвижимость

DFND
2.0%
UNOV
1.8%

Энергетика

DFND
1.7%
UNOV
3.2%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
UNOV
10.8%

Коммунальные услуги

DFND

-

UNOV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с FAUGUNOV с FJUNUNOV с SPYUNOV с HCMTUNOV с UJUNUNOV с XMAGUNOV с QUAL

Доходность на риск

DFND vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.99

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.86

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.08

—

DFND vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и UNOV

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.84%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и UNOV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.78%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.89%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.70%

—

Сравнение комиссий DFND и UNOV

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и UNOV

Ни DFND, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFND and UNOV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UNOV is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for UNOV.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while UNOV is Defined Outcome. DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while UNOV tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.79% for UNOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор