PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFND с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFND и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFND и SCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFND уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 6.81% против 14.02% соответственно.


DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.63%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.81%

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий DFND и SCHX

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


Доходность на риск

DFND vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFND
Ранг доходности на риск DFND: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 2323
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFNDSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.98

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.50

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.51

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

7.02

-5.43

DFND vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFNDSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.98

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.66

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.80

-0.44

Корреляция

Корреляция между DFND и SCHX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и SCHX

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SCHX в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок DFND и SCHX

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и SCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFNDSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-34.33%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-12.19%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-25.41%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-34.33%

+11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-5.67%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.00%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.62%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и SCHX

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFNDSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.36%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.67%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

18.33%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

17.13%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

18.13%

+1.01%