PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с SCHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index while SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFND returned 7.16%/yr vs 15.41%/yr for SCHX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFND charges 1.50%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности DFND и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFND уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 7.16% против 15.41% соответственно.

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%

SCHX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.36%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		10.72%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between DFND and SCHX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.51

Over the past year, the correlation between DFND and SCHX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и SCHX

Секторы
DFND
SCHX

Технологии

24.8%
37.5%

Финансовые услуги

18.2%
9.9%

Промышленность

17.1%
8.5%

Здравоохранение

10.7%
8.4%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.7%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Энергетика

1.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.3%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

DFND
24.8%
SCHX
37.5%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
SCHX
9.9%

Промышленность

DFND
17.1%
SCHX
8.5%

Здравоохранение

DFND
10.7%
SCHX
8.4%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
SCHX
1.8%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
SCHX
4.5%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
SCHX
9.7%

Недвижимость

DFND
2.0%
SCHX
2.0%

Энергетика

DFND
1.7%
SCHX
3.4%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
SCHX
10.3%

Коммунальные услуги

DFND

-

SCHX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

DFND vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.29

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.14

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.05

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

13.85

-13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.29

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.78

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.85

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.85

-0.50

Просадки

Сравнение просадок DFND и SCHX

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-34.33%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-9.02%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-19.04%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-25.41%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-34.33%

+11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.70%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.97%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.98%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и SCHX

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.91%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

9.02%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

11.99%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

17.12%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

18.15%

+0.94%

Сравнение комиссий DFND и SCHX

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и SCHX

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SCHX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.01%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

DFND and SCHX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (2.91%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFND dropped -22.65% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.41% vs 7.16% for DFND. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.41% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

SCHX has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.62% for DFND.

DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор