Сравнение DFND с PSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

DFND и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFND и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFND и PSMD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF	0.00%	10.37%	8.48%	12.13%	-19.59%	14.80%	1.36%
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF	-1.77%	11.45%	12.78%	17.46%	-4.47%	11.23%	0.95%

Доходность по периодам

DFND

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 1.22%

1 год: 6.91%

3 года*: 8.54%

5 лет*: 4.58%

10 лет*: 6.81%

PSMD

1 день: 1.56%

1 месяц: -2.40%

С начала года: -1.77%

6 месяцев: 0.79%

1 год: 11.20%

3 года*: 11.24%

5 лет*: 8.15%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Название символа

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с DFND:

DFND с DFNG.L DFND с ITA DFND с QAI DFND с CLSE DFND с 2B7C.DE DFND с HTUS DFND с VOO

Часто сравнивают с PSMD:

PSMD с WMT PSMD с QQQ PSMD с FTAG PSMD с ADPV PSMD с MGC PSMD с MOAT PSMD с QDTE

Сравнение комиссий DFND и PSMD

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

DFND

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

PSMD

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

DFND vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFND

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PSMD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFND	PSMD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.46	1.12	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.81	1.71	-0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.29	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.05	1.53	-1.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.12	8.66	-8.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFND	PSMD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.46	1.12	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	0.95	-0.74
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	1.03	-0.67

Корреляция

Корреляция между DFND и PSMD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и PSMD

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF	0.62%	1.10%	1.64%	1.84%	0.29%	0.00%	0.00%	0.77%	0.53%	0.02%
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFND и PSMD

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFND	PSMD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.65%	-11.96%	-10.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.48%	-7.51%	+0.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.65%	-11.96%	-10.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-22.65%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.69%	-2.89%	-0.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.73%	-1.71%	-4.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.80%	1.32%	+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и PSMD

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFND	PSMD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	3.10%	-3.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.52%	4.39%	+4.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.95%	10.09%	+7.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.58%	8.60%	+13.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.15%	8.56%	+10.59%

Сравнение DFND с PSMD

Доходность

Сравнение доходности DFND и PSMD

Сравнение доходности по годам DFND и PSMD

Доходность по периодам

DFND

PSMD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFND и PSMD

Доходность на риск

DFND vs. PSMD — Ранг доходности на риск

DFND

PSMD

Сравнение DFND c PSMD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFND vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и PSMD

Просадки

Сравнение просадок DFND и PSMD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и PSMD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)