Сравнение DFND с PDC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO).
DFND и PDC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. PDC.TO управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности DFND и PDC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFND и PDC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 10.37% | 8.48% | 12.13% | -19.59% | 14.80% | 16.12% | 19.53% | -1.83% | 16.33% |
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 7.78% | 27.45% | 6.97% | 9.17% | -10.74% | 30.87% | -3.81% | 30.99% | -18.86% | 17.65% |
Разные валюты инструментов
DFND торгуется в USD, в то время как PDC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DFND уступали акциям PDC.TO по среднегодовой доходности: 6.81% против 9.68% соответственно.
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 6.81%
PDC.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFND и PDC.TO
DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PDC.TO в 0.58%.
Доходность на риск
DFND vs. PDC.TO — Ранг доходности на риск
DFND
PDC.TO
Сравнение DFND c PDC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFND | PDC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 3.01 | -2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 3.74 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.63 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.24 | -4.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 20.96 | -21.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFND | PDC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 3.01 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.72 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFND и PDC.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND и PDC.TO
Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PDC.TO в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.57% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFND и PDC.TO
Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки PDC.TO в -47.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и PDC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFND | PDC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -41.94% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -8.43% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | -18.24% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.65% | -41.94% | +19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.72% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -4.61% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.65% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFND и PDC.TO
Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFND | PDC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.46% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 7.94% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 11.85% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 14.76% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 18.80% | +0.35% |