PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFND returned 4.54%/yr vs 13.61%/yr for IUS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности DFND и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-5.59%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%

Correlation

The correlation between DFND and IUS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.44

Over the past year, the correlation between DFND and IUS has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и IUS

Секторы
DFND
IUS

Технологии

24.8%
22.4%

Финансовые услуги

18.2%
6.8%

Промышленность

17.1%
9.7%

Здравоохранение

10.7%
12.8%

Сырьевые материалы

4.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.7%

Недвижимость

2.0%
0.5%

Энергетика

1.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
14.7%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

DFND
24.8%
IUS
22.4%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
IUS
6.8%

Промышленность

DFND
17.1%
IUS
9.7%

Здравоохранение

DFND
10.7%
IUS
12.8%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
IUS
3.3%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
IUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
IUS
10.7%

Недвижимость

DFND
2.0%
IUS
0.5%

Энергетика

DFND
1.7%
IUS
10.9%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
IUS
14.7%

Коммунальные услуги

DFND

-

IUS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

DFND vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
3.26

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
4.53

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.60

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

5.44

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

23.27

-23.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

3.26

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.91

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.85

-0.50

Просадки

Сравнение просадок DFND и IUS

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-34.67%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-6.15%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-15.61%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-18.72%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.07%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.86%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.43%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и IUS

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.50%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

7.41%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

10.26%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

15.00%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

18.04%

+1.05%

Сравнение комиссий DFND и IUS

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и IUS

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFND and IUS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (2.50%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFND dropped -22.65% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.61% vs 4.54% for DFND. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.61% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.62% for DFND.

DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Invesco. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор