PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с IUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности DFND и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
0.59%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
14.56%
С начала года
18.56%
1 год
32.11%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-5.88%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		18.56%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.28%

Correlation

The correlation between DFND and IUS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.44

Over the past year, the correlation between DFND and IUS has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и IUS

Секторы
DFND
IUS

Технологии

24.8%
21.6%

Финансовые услуги

18.2%
9.3%

Промышленность

17.1%
9.1%

Здравоохранение

10.7%
15.2%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.6%

Потребительский циклический сектор

3.5%
11.5%

Недвижимость

2.0%
0.6%

Энергетика

1.7%
7.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
11.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

DFND
24.8%
IUS
21.6%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
IUS
9.3%

Промышленность

DFND
17.1%
IUS
9.1%

Здравоохранение

DFND
10.7%
IUS
15.2%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
IUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
IUS
7.6%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
IUS
11.5%

Недвижимость

DFND
2.0%
IUS
0.6%

Энергетика

DFND
1.7%
IUS
7.5%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
IUS
11.7%

Коммунальные услуги

DFND

-

IUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK

Доходность на риск

DFND vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.06

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.16

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.56

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

21.84

—

DFND vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и IUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.67%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.82%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и IUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.56%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.96%

—

Сравнение комиссий DFND и IUS

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и IUS

DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.25%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFND and IUS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

IUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.29% for DFND.

DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Invesco. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.19% for IUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор