PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с FLSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. DFND is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, DFND returned 4.54%/yr vs 7.70%/yr for FLSP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности DFND и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%-1.47%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Correlation

The correlation between DFND and FLSP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г.

0.08

The correlation between DFND and FLSP shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFND и FLSP

Секторы
DFND
FLSP

Технологии

24.8%
21.1%

Финансовые услуги

18.2%
18.7%

Промышленность

17.1%
14.8%

Здравоохранение

10.7%
9.7%

Сырьевые материалы

4.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
6.3%

Потребительский циклический сектор

3.5%
8.0%

Недвижимость

2.0%
1.2%

Энергетика

1.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
6.5%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

DFND
24.8%
FLSP
21.1%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
FLSP
18.7%

Промышленность

DFND
17.1%
FLSP
14.8%

Здравоохранение

DFND
10.7%
FLSP
9.7%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
FLSP
5.8%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
FLSP
6.3%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
FLSP
8.0%

Недвижимость

DFND
2.0%
FLSP
1.2%

Энергетика

DFND
1.7%
FLSP
4.7%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
FLSP
6.5%

Коммунальные услуги

DFND

-

FLSP
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

DFND vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.59

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.27

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.66

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

10.59

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.59

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.30

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DFND и FLSP

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, примерно равная максимальной просадке FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-22.75%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-4.03%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-6.69%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-9.52%

-13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.94%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-6.30%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.39%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и FLSP

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.98%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

6.86%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

9.27%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

13.37%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

13.53%

+5.56%

Сравнение комиссий DFND и FLSP

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и FLSP

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FLSP в 2.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFND and FLSP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSP has higher volatility (1.98%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFND dropped -22.65% vs FLSP's -22.75%.

On 5-year performance, FLSP leads with 7.70% vs 4.54% for DFND. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 7.70% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

FLSP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.62% for DFND.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: SRN Advisors and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.65% for FLSP.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор