PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFND с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

DFND и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFND и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFND и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%7.14%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Доходность по периодам

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.63%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.81%

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с QAIDFND с CLSEDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий DFND и DJUN

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.

DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

DFND vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.22

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.85

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.53

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

8.47

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.22

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.88

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.97

-0.61

Корреляция

Корреляция между DFND и DJUN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и DJUN

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFND и DJUN

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNDDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-11.96%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-7.33%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-11.96%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.18%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-1.64%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

1.33%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и DJUN

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNDDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.86%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

3.79%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

10.23%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

8.50%

+14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

8.16%

+10.98%