PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с DCRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с DCRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine. DFND is passively managed, while DCRE is actively managed. Over the past 3 years, DFND returned 7.91%/yr vs 6.20%/yr for DCRE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DFND charges 1.50%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.

Доходность

Сравнение доходности DFND и DCRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%

DCRE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.74%
3 года*
6.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и DCRE

2026 (YTD)202520242023
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%7.67%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		1.39%5.86%6.86%5.27%

Correlation

The correlation between DFND and DCRE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

-0.04

The correlation between DFND and DCRE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с DCRE:
DCRE с DCMBDCRE с ZTWODCRE с STIPDCRE с IYRIDCRE с JPLDDCRE с UTGDCRE с FSCO

Доходность на риск

DFND vs. DCRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c DCRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDDCREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
4.16

-4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
7.17

-7.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.96

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

6.98

-6.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

25.78

-25.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. DCRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа DCRE равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и DCRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDDCREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

4.16

-4.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

3.90

-3.54

Просадки

Сравнение просадок DFND и DCRE

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и DCRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDDCREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-0.84%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-0.68%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-0.84%

-11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.20%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-0.11%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

0.18%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и DCRE

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDDCREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.47%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

0.88%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

1.14%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

1.58%

+20.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

1.58%

+17.51%

Сравнение комиссий DFND и DCRE

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и DCRE

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DCRE в 4.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		4.75%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DFND and DCRE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCRE has higher volatility (0.47%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFND dropped -22.65% vs DCRE's -0.84%.

On 3-year performance, DFND leads with 7.91% vs 6.20% for DCRE. On fees, DCRE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFND has performed better with a 7.91% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCRE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.62% for DFND.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while DCRE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: SRN Advisors and DoubleLine. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.40% for DCRE.

DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и DCRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор