Сравнение DFND с CGMU
DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. DFND is passively managed, while CGMU is actively managed. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFND charges 1.50%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности DFND и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CGMU
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.26M | $30.69M | $30.87M |
Сравнение доходности по годам DFND и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 10.37% | 8.48% | 12.13% | 0.82% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.96% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.65% |
Correlation
The correlation between DFND and CGMU is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between DFND and CGMU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFND vs. CGMU — Ранг доходности на риск
DFND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGMU
Сравнение DFND c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFND | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFND и CGMU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFND | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -4.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.31% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.84% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFND и CGMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFND | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.43% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.43% | — |
Сравнение комиссий DFND и CGMU
DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND и CGMU
DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.38% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.29% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DFND and CGMU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
CGMU has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.29% for DFND.
DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: SRN Advisors and Capital Group. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.27% for CGMU.
Подберите оптимальное распределение для DFND и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор