Сравнение DFND с BUFX
DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности DFND и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.16%
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFND и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 1.03% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between DFND and BUFX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFND vs. BUFX — Ранг доходности на риск
DFND
BUFX
Сравнение DFND c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFND | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFND | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 2.68 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок DFND и BUFX
Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFND | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -2.87% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.07% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -0.24% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFND и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFND | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 3.98% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 3.98% | +18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 3.98% | +15.11% |
Сравнение комиссий DFND и BUFX
DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND и BUFX
Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DFND and BUFX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFX is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFX is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BUFX.
DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: SRN Advisors and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для DFND и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор