PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFND с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

DFND и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFND и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFND и BLCR

2026 (YTD)202520242023
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%2.55%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.63%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.81%

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с QAIDFND с CLSEDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий DFND и BLCR

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

DFND vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.70

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.36

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

3.03

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

12.57

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.70

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.44

-1.08

Корреляция

Корреляция между DFND и BLCR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и BLCR

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFND и BLCR

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNDBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-21.29%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-12.13%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-5.59%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-2.29%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.92%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и BLCR

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNDBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.08%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

12.55%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

21.17%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

17.60%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

17.60%

+1.54%