Сравнение DFMC с USO
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. DFMC is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам DFMC и USO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
USO United States Oil Fund LP | 27.41% |
Correlation
The correlation between DFMC and USO is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | -0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. USO — Ранг доходности на риск
DFMC
USO
Сравнение DFMC c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFMC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | -0.18 | +4.97 |
Просадки
Сравнение просадок DFMC и USO
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -98.19% | +93.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -85.01% | +83.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -75.30% | +74.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 44.20% | -28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 36.06% | -19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 39.00% | -22.81% |
Сравнение комиссий DFMC и USO
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и USO
Ни DFMC, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFMC and USO have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
DFMC and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and USCF. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор