Сравнение DFMC с OSCV
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и OSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCV
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFMC и OSCV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 17.63% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 8.32% |
Correlation
The correlation between DFMC and OSCV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. OSCV — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OSCV
Сравнение DFMC c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | OSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и OSCV
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и OSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -42.40% | +38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -7.56% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и OSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 13.36% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.22% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 20.85% | -4.67% |
Сравнение комиссий DFMC и OSCV
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и OSCV
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.07% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and OSCV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.
OSCV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for DFMC.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.79% for OSCV.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и OSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор