PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLVX и AVERX

2026 (YTD)2025
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		4.08%19.83%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

DFLVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.62%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.15%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с DFLVX:
DFLVX с DFLVDFLVX с DFUVXDFLVX с VTVDFLVX с AVLVDFLVX с SPYVDFLVX с SCHDDFLVX с FIOOX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий DFLVX и AVERX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Доходность на риск

DFLVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.17

-0.66

Корреляция

Корреляция между DFLVX и AVERX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и AVERX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и AVERX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-11.33%

-54.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-6.66%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-5.39%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

19.13%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

19.13%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

19.13%

-0.73%