PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLVX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLVX и AUXFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
4.33%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
AUXFX
Auxier Focus Fund
1.76%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.61% соответственно.


DFLVX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.33%
6 месяцев
9.20%
1 год
18.12%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.17%

AUXFX

1 день
0.03%
1 месяц
-2.66%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.02%
1 год
12.03%
3 года*
12.46%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Auxier Focus Fund

Сравнение комиссий DFLVX и AUXFX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.


Доходность на риск

DFLVX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLVXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.47

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.47

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

6.30

+0.16

DFLVX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLVXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Корреляция

Корреляция между DFLVX и AUXFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и AUXFX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AUXFX в 2.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
AUXFX
Auxier Focus Fund
2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и AUXFX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и AUXFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFLVXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-39.82%

-25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-6.58%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-15.73%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-33.69%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-3.88%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-4.44%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.92%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и AUXFX

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFLVXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.22%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

6.55%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

12.10%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

12.21%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

15.19%

+3.20%