Сравнение DFLVX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLVX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.33% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.76% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.61% соответственно.
DFLVX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 11.17%
AUXFX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и AUXFX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
DFLVX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
DFLVX
AUXFX
Сравнение DFLVX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLVX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.47 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 6.30 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLVX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и AUXFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и AUXFX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и AUXFX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLVX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -39.82% | -25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -6.58% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -15.73% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -33.69% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -3.88% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -4.44% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.92% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и AUXFX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLVX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.22% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 6.55% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 12.10% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 12.21% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.19% | +3.20% |