PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

DFLV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLV и FEGE

2026 (YTD)20252024
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		5.00%15.90%0.13%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

DFLV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.33%
3 года*
15.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DUHPDFLV с DFATDFLV с SCHD
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий DFLV и FEGE

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DFLV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.76

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.38

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.51

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

9.75

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.76

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.88

-0.92

Корреляция

Корреляция между DFLV и FEGE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и FEGE

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFLV и FEGE

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-11.13%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-10.96%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-8.08%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-1.37%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.82%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и FEGE

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 3.97%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.59%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

9.89%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

15.66%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

14.87%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

14.87%

-0.46%