Сравнение DFLV с FCTDX

С начала года, DFLV показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у FCTDX с доходностью -3.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCTDX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и FCTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFLV и FCTDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FCTDX в 1.96%

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и FCTDX.

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 3.97%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.