PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с FCTDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с FCTDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund) are both funds - DFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while FCTDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, DFLV returned 19.43%/yr vs 22.08%/yr for FCTDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.61%/yr for FCTDX.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и FCTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у FCTDX с доходностью 13.26%.

DFLV

1 день
-0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.07%
6 месяцев
17.79%
1 год
33.56%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCTDX

1 день
0.27%
1 месяц
5.64%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.94%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и FCTDX

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		16.07%15.90%12.88%12.31%-0.67%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		13.26%15.63%23.13%26.72%-1.91%

Correlation

The correlation between DFLV and FCTDX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.68

The correlation between DFLV and FCTDX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD
Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с SPYFCTDX с FIWGXFCTDX с FUSIX

Доходность на риск

DFLV vs. FCTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c FCTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVFCTDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.67

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.70

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

3.89

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

18.24

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. FCTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCTDX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и FCTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVFCTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.67

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.79

+0.37

Просадки

Сравнение просадок DFLV и FCTDX

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и FCTDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVFCTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-34.51%

+17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-8.96%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-19.08%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-5.19%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.99%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и FCTDX

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 2.68%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVFCTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.27%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

10.41%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

13.04%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

17.49%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

19.67%

-5.46%

Сравнение комиссий DFLV и FCTDX

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и FCTDX

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FCTDX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.40%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.68%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%

Часто задаваемые вопросы

DFLV and FCTDX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTDX has higher volatility (3.27%) compared to DFLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs FCTDX's -34.51%.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и FCTDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор