Сравнение DFLV с FCTDX
DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund) are both funds - DFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while FCTDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFLV returned 18.98%/yr vs 20.91%/yr for FCTDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.61%/yr for FCTDX.
Доходность
Сравнение доходности DFLV и FCTDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFLV показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у FCTDX с доходностью 11.18%.
DFLV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCTDX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFLV и FCTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 15.93% | 15.90% | 12.88% | 12.31% | -0.94% |
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 11.18% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -2.15% |
Correlation
The correlation between DFLV and FCTDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between DFLV and FCTDX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFLV vs. FCTDX — Ранг доходности на риск
DFLV
FCTDX
Сравнение DFLV c FCTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFLV | FCTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 3.27 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.20 | 15.00 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFLV и FCTDX
Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и FCTDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFLV | FCTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.80% | -34.51% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -8.96% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.80% | -19.08% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -2.23% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -5.16% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.82% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLV и FCTDX
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 3.64%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFLV | FCTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 5.19% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 11.01% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 13.82% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 17.60% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 19.67% | -5.47% |
Сравнение комиссий DFLV и FCTDX
DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLV и FCTDX
Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FCTDX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.41% | 1.61% | 1.65% | 1.72% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 1.71% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
DFLV and FCTDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCTDX has higher volatility (5.19%) compared to DFLV (3.64%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs FCTDX's -34.51%.
DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFLV и FCTDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор