PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLV с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

DFLV и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLV и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLV и DFAU

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		5.00%15.90%12.88%12.31%-0.67%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%24.79%-2.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.

DFLV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.33%
3 года*
15.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DUHPDFLV с DFATDFLV с SCHD
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий DFLV и DFAU

DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFLV vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.03

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.56

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.56

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

7.42

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.80

+0.17

Корреляция

Корреляция между DFLV и DFAU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и DFAU

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности DFAU в 1.03%

TTM202520242023202220212020
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DFLV и DFAU

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-23.61%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.45%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-5.36%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-5.12%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.62%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и DFAU

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 3.97%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.39%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

9.67%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.52%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

17.03%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

16.87%

-2.46%