Сравнение DFLEX с DBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. DBL - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и DBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и DBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | -2.13% | 7.16% | 10.05% | 13.11% | -15.83% | 4.61% | 3.93% | 16.74% | -6.24% | 4.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у DBL с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции DFLEX превзошли акции DBL по среднегодовой доходности: 3.79% против 2.29% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
DBL
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и DBL
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DBL в 2.43%.
Доходность на риск
DFLEX vs. DBL — Ранг доходности на риск
DFLEX
DBL
Сравнение DFLEX c DBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | DBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 0.23 | +3.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 0.40 | +5.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.05 | +1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 0.33 | +4.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 1.13 | +19.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | DBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 0.23 | +3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.21 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 0.16 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.32 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и DBL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и DBL
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности DBL в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 9.04% | 8.66% | 8.52% | 8.60% | 8.89% | 7.17% | 8.69% | 6.83% | 10.27% | 9.03% | 8.68% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и DBL
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки DBL в -26.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и DBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | DBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -26.45% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -5.72% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -24.54% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -26.45% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -3.06% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -6.90% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.68% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и DBL
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | DBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 3.80% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 5.51% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 8.04% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 11.59% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 14.62% | -11.89% |