PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLEX с DBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLEX и DBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLEX и DBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
0.22%6.58%8.65%7.84%-8.48%3.79%2.93%7.21%0.10%5.27%
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
-2.13%7.16%10.05%13.11%-15.83%4.61%3.93%16.74%-6.24%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у DBL с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции DFLEX превзошли акции DBL по среднегодовой доходности: 3.79% против 2.29% соответственно.


DFLEX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.12%
3 года*
7.13%
5 лет*
3.19%
10 лет*
3.79%

DBL

1 день
2.82%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-2.13%
1 год
1.84%
3 года*
10.18%
5 лет*
2.40%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Flexible Income Fund

DoubleLine Opportunistic Credit Fund

Сравнение комиссий DFLEX и DBL

DFLEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DBL в 2.43%.


Доходность на риск

DFLEX vs. DBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

DBL
Ранг доходности на риск DBL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLEX c DBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLEXDBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.69

0.23

+3.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.09

0.40

+5.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.08

1.05

+1.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

0.33

+4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.46

1.13

+19.33

DFLEX vs. DBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLEX на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа DBL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLEX и DBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLEXDBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

0.23

+3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.21

+1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

0.16

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.32

+1.03

Корреляция

Корреляция между DFLEX и DBL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLEX и DBL

Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности DBL в 9.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.14%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
9.04%8.66%8.52%8.60%8.89%7.17%8.69%6.83%10.27%9.03%8.68%9.35%

Просадки

Сравнение просадок DFLEX и DBL

Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки DBL в -26.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и DBL.


Загрузка...

Показатели просадок


DFLEXDBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-26.45%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-5.72%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.00%

-24.54%

+13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

-26.45%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-3.06%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-6.90%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.68%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLEX и DBL

Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFLEXDBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

3.80%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

5.51%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

8.04%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.92%

11.59%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

14.62%

-11.89%