PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJSX с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFJSX с HJPSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX).

DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFJSX и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJSX и HJPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.43%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%18.23%-19.56%35.69%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		0.77%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%

Доходность по периодам

С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у HJPSX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям HJPSX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.90% соответственно.

DFJSX

1 день
-0.58%
1 месяц
-12.02%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
29.14%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.47%

HJPSX

1 день
-0.76%
1 месяц
-14.77%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.04%
1 год
26.62%
3 года*
14.81%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Japanese Small Company Portfolio

Hennessy Japan Small Cap Fund

Часто сравнивают с DFJSX:
DFJSX с SMHDFJSX с EWJVDFJSX с VOODFJSX с SCHDDFJSX с DFJDFJSX с PRJPXDFJSX с CNJFX
Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с SFNNXHJPSX с CNJFX

Сравнение комиссий DFJSX и HJPSX

DFJSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.

HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio

Доходность на риск

DFJSX vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJSX c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJSXHJPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.44

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.94

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.67

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

6.17

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJSX vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJSX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HJPSX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJSX и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJSXHJPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.44

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.32

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Корреляция

Корреляция между DFJSX и HJPSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJSX и HJPSX

Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности HJPSX в 13.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.37%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		13.14%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Просадки

Сравнение просадок DFJSX и HJPSX

Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и HJPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFJSXHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.17%

-47.91%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-14.77%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-33.24%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-34.80%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-14.77%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.20%

-10.10%

-20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.99%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJSX и HJPSX

DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) имеют волатильность 6.94% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFJSXHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.97%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

13.24%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

18.01%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

17.07%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.65%

-1.12%