PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с SAHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIVX с SAHMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFIVX (DFA International Value Portfolio) and SAHMX (SA International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFIVX returned 11.77%/yr vs 10.86%/yr for SAHMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFIVX charges 0.30%/yr vs 1.11%/yr for SAHMX.

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и SAHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и SA International Value Fund (SAHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у SAHMX с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции SAHMX по среднегодовой доходности: 11.77% против 10.86% соответственно.

DFIVX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.03%
С начала года
12.49%
6 месяцев
15.96%
1 год
36.58%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.77%

SAHMX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.88%
1 год
34.15%
3 года*
22.92%
5 лет*
13.02%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIVX и SAHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		12.49%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
SAHMX
SA International Value Fund		11.44%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%

Correlation

The correlation between DFIVX and SAHMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.85

The correlation between DFIVX and SAHMX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

SA International Value Fund

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX
Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SAISXSAHMX с SAUMXSAHMX с SABTXSAHMX с SAXIX

Доходность на риск

DFIVX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXSAHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.20

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
4.40

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.59

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

4.48

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

15.09

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. SAHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAHMX равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и SAHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXSAHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.20

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и SAHMX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, примерно равная максимальной просадке SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и SAHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVXSAHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-66.58%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-8.72%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-14.85%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-25.10%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-48.63%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.17%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-16.18%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.47%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и SAHMX

DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с SA International Value Fund (SAHMX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVXSAHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.59%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.27%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

12.23%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

15.49%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.44%

+1.58%

Сравнение комиссий DFIVX и SAHMX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SAHMX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и SAHMX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SAHMX в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.74%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
SAHMX
SA International Value Fund		4.80%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%

Часто задаваемые вопросы

DFIVX and SAHMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIVX has higher volatility (3.75%) compared to SAHMX (2.59%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs SAHMX's -66.58%.

SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIVX и SAHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор