PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAHMX с SAUMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAHMX с SAUMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Value Fund (SAHMX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX).

SAHMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAHMX и SAUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Value Fund (SAHMX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAHMX и SAUMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAHMX
SA International Value Fund		4.63%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		3.30%8.87%11.14%17.30%-14.25%26.93%11.61%22.17%-12.82%11.39%

Доходность по периодам

С начала года, SAHMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у SAUMX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции SAHMX превзошли акции SAUMX по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.77% соответственно.

SAHMX

1 день
0.99%
1 месяц
-5.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.64%
1 год
35.51%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.68%

SAUMX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.63%
С начала года
3.30%
6 месяцев
5.00%
1 год
20.03%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Value Fund

SA U.S. Small Company Fund

Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SAXIXSAHMX с SAISXSAHMX с SAMKXSAHMX с SABTX
Часто сравнивают с SAUMX:
SAUMX с VGTSAUMX с SAEMXSAUMX с SAUFXSAUMX с SAMKXSAUMX с SABTXSAUMX с SAWMXSAUMX с SAISX

Сравнение комиссий SAHMX и SAUMX

SAHMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SAUMX в 0.87%.

SAHMX
SA International Value Fund
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund

Доходность на риск

SAHMX vs. SAUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SAUMX
Ранг доходности на риск SAUMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUMX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUMX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAHMX c SAUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAHMXSAUMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.00

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.54

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.21

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

0.46

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.85

1.60

+11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAHMX vs. SAUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAHMX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа SAUMX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAHMX и SAUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAHMXSAUMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.00

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.32

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Корреляция

Корреляция между SAHMX и SAUMX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAHMX и SAUMX

Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SAUMX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAHMX
SA International Value Fund		5.11%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		0.51%0.53%0.29%3.64%3.19%25.26%1.99%4.48%3.22%7.96%5.16%8.49%

Просадки

Сравнение просадок SAHMX и SAUMX

Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки SAUMX в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и SAUMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAHMXSAUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.58%

-43.14%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-13.54%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-24.80%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

-43.14%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-6.41%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-6.47%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

5.67%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SAHMX и SAUMX

Текущая волатильность для SA International Value Fund (SAHMX) составляет 5.21%, в то время как у SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SAHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAHMXSAUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.40%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

11.96%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

23.29%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

20.46%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

21.97%

-5.47%