PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAHMX с SAUMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAHMX с SAUMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAHMX (SA International Value Fund) and SAUMX (SA U.S. Small Company Fund) are both mutual funds - SAHMX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by SA Funds, while SAUMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAHMX returned 10.86%/yr vs 10.61%/yr for SAUMX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAHMX charges 1.11%/yr vs 0.87%/yr for SAUMX.

Доходность

Сравнение доходности SAHMX и SAUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Value Fund (SAHMX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAHMX показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у SAUMX с доходностью 14.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAHMX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции SAUMX немного отстают с 10.61%.

SAHMX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.88%
1 год
34.15%
3 года*
22.92%
5 лет*
13.02%
10 лет*
10.86%

SAUMX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.03%
С начала года
14.43%
6 месяцев
14.09%
1 год
28.79%
3 года*
16.08%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAHMX и SAUMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAHMX
SA International Value Fund		11.44%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		14.43%8.87%11.14%17.30%-14.25%26.93%11.61%22.17%-12.82%11.39%

Correlation

The correlation between SAHMX and SAUMX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.52

The correlation between SAHMX and SAUMX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Value Fund

SA U.S. Small Company Fund

Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SAISXSAHMX с SABTXSAHMX с SAXIXSAHMX с CIGIX
Часто сравнивают с SAUMX:
SAUMX с VGTSAUMX с SAEMXSAUMX с SAUFXSAUMX с SAREXSAUMX с SAWMXSAUMX с SAMKXSAUMX с SAISX

Доходность на риск

SAHMX vs. SAUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAUMX
Ранг доходности на риск SAUMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAHMX c SAUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAHMXSAUMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.96

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
2.90

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.34

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.50

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

12.07

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAHMX vs. SAUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAHMX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа SAUMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAHMX и SAUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAHMXSAUMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

1.96

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.40

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SAHMX и SAUMX

Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки SAUMX в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и SAUMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAHMXSAUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.58%

-43.14%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-9.11%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-24.80%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-24.80%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

-43.14%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.41%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-6.40%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.55%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SAHMX и SAUMX

Текущая волатильность для SA International Value Fund (SAHMX) составляет 2.59%, в то время как у SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SAHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAHMXSAUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.40%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

11.62%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

16.32%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

20.43%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

21.98%

-5.54%

Сравнение комиссий SAHMX и SAUMX

SAHMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SAUMX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAHMX и SAUMX

Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SAUMX в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAHMX
SA International Value Fund		4.80%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		0.46%0.53%0.29%3.64%3.19%25.26%1.99%4.48%3.22%7.96%5.16%8.49%

Часто задаваемые вопросы

SAHMX and SAUMX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAUMX has higher volatility (4.40%) compared to SAHMX (2.59%). In terms of maximum drawdown, SAHMX dropped -66.58% vs SAUMX's -43.14%.

SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAHMX и SAUMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор