PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAHMX с SAUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAHMX с SAUFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Value Fund (SAHMX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX).

SAHMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SAHMX и SAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Value Fund (SAHMX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAHMX и SAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAHMX
SA International Value Fund		4.63%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		0.39%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, SAHMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у SAUFX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции SAHMX превзошли акции SAUFX по среднегодовой доходности: 10.68% против 1.20% соответственно.

SAHMX

1 день
0.99%
1 месяц
-5.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.64%
1 год
35.51%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.68%

SAUFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.27%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Value Fund

SA U.S. Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAXIXSAHMX с SAUMXSAHMX с SAISXSAHMX с SAMKXSAHMX с SABTX
Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SAUMXSAUFX с SABTXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAWMXSAUFX с SAREXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAXIX

Сравнение комиссий SAHMX и SAUFX

SAHMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SAUFX в 0.40%.

SAHMX
SA International Value Fund
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund

Доходность на риск

SAHMX vs. SAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAHMX c SAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAHMXSAUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.28

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

3.41

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.30

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.85

9.27

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAHMX vs. SAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAHMX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAHMX и SAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAHMXSAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.77

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.85

-0.53

Корреляция

Корреляция между SAHMX и SAUFX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAHMX и SAUFX

Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SAUFX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAHMX
SA International Value Fund		5.11%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.20%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%

Просадки

Сравнение просадок SAHMX и SAUFX

Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки SAUFX в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и SAUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAHMXSAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.58%

-7.43%

-59.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-1.55%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-7.34%

-17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

-7.43%

-41.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-0.54%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-0.75%

-15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

0.46%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SAHMX и SAUFX

SA International Value Fund (SAHMX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SAHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAHMXSAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

0.64%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

1.06%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

2.22%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

2.07%

+13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

1.52%

+14.98%