Сравнение SAHMX с SABTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Value Fund (SAHMX) и SA U.S. Value Fund (SABTX).
SAHMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SAHMX и SABTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAHMX и SABTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 4.63% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 25.06% |
SABTX SA U.S. Value Fund | 4.27% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SAHMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у SABTX с доходностью 4.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAHMX имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции SABTX немного отстают с 10.54%.
SAHMX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 35.51%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.68%
SABTX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAHMX и SABTX
SAHMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SABTX в 0.73%.
Доходность на риск
SAHMX vs. SABTX — Ранг доходности на риск
SAHMX
SABTX
Сравнение SAHMX c SABTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAHMX | SABTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.18 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.77 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.06 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 3.98 | +8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAHMX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.18 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.59 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SAHMX и SABTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAHMX и SABTX
Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SABTX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 5.11% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.72% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок SAHMX и SABTX
Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, примерно равная максимальной просадке SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и SABTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAHMX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.58% | -66.96% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.45% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -20.42% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -42.00% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -4.54% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -11.39% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.84% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAHMX и SABTX
SA International Value Fund (SAHMX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с SA U.S. Value Fund (SABTX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SAHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAHMX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.17% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 8.83% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 18.27% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.43% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 19.18% | -2.68% |