Сравнение DFIVX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 11.29% против 0.25% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и PTSIX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
DFIVX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
DFIVX
PTSIX
Сравнение DFIVX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.25 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.77 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.53 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 11.73 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.25 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.29 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.01 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.10 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и PTSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и PTSIX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и PTSIX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -72.38% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.66% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -72.38% | +47.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -72.38% | +24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -42.10% | +33.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -25.01% | +12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.77% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и PTSIX
DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.66% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 9.03% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 15.17% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 30.91% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 25.08% | -7.02% |