Сравнение DFIVX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
KGIIX Kopernik International Fund | 5.93% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции KGIIX по среднегодовой доходности: 11.29% против 10.58% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
KGIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и KGIIX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
DFIVX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
DFIVX
KGIIX
Сравнение DFIVX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 3.30 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 4.05 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.99 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 18.45 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 3.30 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.83 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.92 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и KGIIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и KGIIX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности KGIIX в 13.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.46% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и KGIIX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -27.81% | -38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.76% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -27.81% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -27.81% | -20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -7.65% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -6.15% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.37% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и KGIIX
DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.80% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 10.77% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 13.31% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 13.19% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 12.73% | +5.33% |