PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с GSAKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIVX с GSAKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFIVX (DFA International Value Portfolio Institutional Class) and GSAKX (Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFIVX returned 12.25%/yr vs 11.33%/yr for GSAKX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFIVX charges 0.28%/yr vs 1.40%/yr for GSAKX.

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и GSAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX) и Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIVX показывает доходность 10.39%, а GSAKX немного выше – 10.87%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции GSAKX по среднегодовой доходности: 12.25% против 11.33% соответственно.

DFIVX

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.53%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.96%
1 год
32.31%
3 года*
23.32%
5 лет*
14.27%
10 лет*
12.25%

GSAKX

1 день
-1.37%
1 месяц
1.24%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.82%
1 год
26.56%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.08%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIVX и GSAKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio Institutional Class		10.39%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		10.87%33.81%8.50%17.26%-8.28%13.26%2.22%26.54%-12.40%26.04%

Correlation

The correlation between DFIVX and GSAKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.93

The correlation between DFIVX and GSAKX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio Institutional Class

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с DISVXDFIVX с IDVO
Часто сравнивают с GSAKX:
GSAKX с JEPIGSAKX с FINVXGSAKX с BKIEGSAKX с FNDFGSAKX с VOOGSAKX с CAIFXGSAKX с GSIKX

Доходность на риск

DFIVX vs. GSAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GSAKX
Ранг доходности на риск GSAKX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAKX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c GSAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX) и Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVXGSAKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.89

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.58

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.49

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

8.88

+4.87

DFIVX vs. GSAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSAKX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и GSAKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и GSAKX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки GSAKX в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и GSAKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVXGSAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-56.96%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-11.31%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-12.18%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-26.02%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-34.49%

-13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.53%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-12.24%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.15%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и GSAKX

DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX) и Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) имеют волатильность 4.49% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVXGSAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.33%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.19%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

14.89%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

14.76%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

15.87%

+1.88%

Сравнение комиссий DFIVX и GSAKX

DFIVX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GSAKX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и GSAKX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности GSAKX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio Institutional Class		3.82%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		3.38%3.75%2.93%2.68%0.51%2.74%1.73%2.69%15.27%1.41%2.01%0.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFIVX and GSAKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIVX has higher volatility (4.49%) compared to GSAKX (4.33%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs GSAKX's -56.96%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIVX и GSAKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор