PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с GSAKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIVX с GSAKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFIVX (DFA International Value Portfolio) and GSAKX (Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFIVX returned 11.77%/yr vs 10.45%/yr for GSAKX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFIVX charges 0.30%/yr vs 1.40%/yr for GSAKX.

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и GSAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у GSAKX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции GSAKX по среднегодовой доходности: 11.77% против 10.45% соответственно.

DFIVX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.03%
С начала года
12.49%
6 месяцев
15.96%
1 год
36.58%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.77%

GSAKX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.22%
С начала года
9.75%
6 месяцев
13.36%
1 год
25.22%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.60%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIVX и GSAKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		12.49%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		9.75%33.81%8.50%17.26%-8.28%13.26%2.22%26.54%-12.40%26.04%

Correlation

The correlation between DFIVX and GSAKX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.94

The correlation between DFIVX and GSAKX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX
Часто сравнивают с GSAKX:
GSAKX с JEPIGSAKX с FINVXGSAKX с BKIEGSAKX с FNDFGSAKX с VOOGSAKX с CAIFXGSAKX с GSIKX

Доходность на риск

DFIVX vs. GSAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GSAKX
Ранг доходности на риск GSAKX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAKX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c GSAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXGSAKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.78

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.44

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.29

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

8.18

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. GSAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа GSAKX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и GSAKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXGSAKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.78

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и GSAKX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки GSAKX в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и GSAKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVXGSAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-56.96%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-11.31%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-12.18%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-26.02%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-34.49%

-13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.20%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-12.28%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.15%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и GSAKX

Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 3.75%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVXGSAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.61%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.75%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

14.55%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

14.70%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.14%

+1.88%

Сравнение комиссий DFIVX и GSAKX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GSAKX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и GSAKX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности GSAKX в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.74%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		3.41%3.75%2.93%2.68%0.51%2.74%1.73%2.69%15.27%1.41%2.01%0.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFIVX and GSAKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSAKX has higher volatility (4.61%) compared to DFIVX (3.75%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs GSAKX's -56.96%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIVX и GSAKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор