PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAKX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSAKX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

GSAKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GSAKX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSAKX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		2.94%33.81%8.50%17.26%-8.28%13.26%2.22%26.54%-12.40%26.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GSAKX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GSAKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.06% против 14.14% соответственно.

GSAKX

1 день
2.46%
1 месяц
-6.01%
С начала года
2.94%
6 месяцев
10.44%
1 год
25.27%
3 года*
17.56%
5 лет*
11.82%
10 лет*
10.06%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GSAKX:
GSAKX с JEPIGSAKX с FINVXGSAKX с FNDFGSAKX с BKIEGSAKX с DFIVXGSAKX с CAIFXGSAKX с GSIFX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий GSAKX и VOO

GSAKX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

GSAKX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAKX
Ранг доходности на риск GSAKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAKX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSAKXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.01

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.53

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.55

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

7.31

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAKX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAKX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAKX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSAKXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.83

-0.59

Корреляция

Корреляция между GSAKX и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAKX и VOO

Дивидендная доходность GSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		3.64%3.75%2.93%2.68%0.51%2.74%1.73%2.69%15.27%1.41%2.01%0.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GSAKX и VOO

Максимальная просадка GSAKX за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAKX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GSAKXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.96%

-33.99%

-22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.98%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-24.52%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-33.99%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-5.55%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-3.72%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.55%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAKX и VOO

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GSAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSAKXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.34%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.47%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

18.11%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

16.82%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

17.99%

-1.90%