PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAKX с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSAKX с FNDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSAKX (Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GSAKX returned 10.45%/yr vs 11.80%/yr for FNDF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GSAKX charges 1.40%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности GSAKX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSAKX показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 20.97%. За последние 10 лет акции GSAKX уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 10.45% против 11.80% соответственно.

GSAKX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.22%
С начала года
9.75%
6 месяцев
13.36%
1 год
25.22%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.60%
10 лет*
10.45%

FNDF

1 день
-0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
20.97%
6 месяцев
24.09%
1 год
43.94%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.31%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSAKX и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		9.75%33.81%8.50%17.26%-8.28%13.26%2.22%26.54%-12.40%26.04%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		20.97%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between GSAKX and FNDF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.92

The correlation between GSAKX and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с GSAKX:
GSAKX с JEPIGSAKX с FINVXGSAKX с BKIEGSAKX с DFIVXGSAKX с VOOGSAKX с CAIFXGSAKX с GSIKX
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

GSAKX vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAKX
Ранг доходности на риск GSAKX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAKX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAKX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSAKXFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.94

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.83

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.17

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

15.91

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAKX vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAKX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAKX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSAKXFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.94

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.54

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GSAKX и FNDF

Максимальная просадка GSAKX за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAKX и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSAKXFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.96%

-40.14%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.60%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.18%

-13.89%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-25.56%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-40.14%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.87%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-7.64%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.77%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAKX и FNDF

Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) составляет 4.61%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что GSAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSAKXFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.10%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.53%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.04%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

16.18%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

17.67%

-1.53%

Сравнение комиссий GSAKX и FNDF

GSAKX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAKX и FNDF

Дивидендная доходность GSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
GSAKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A		3.41%3.75%2.93%2.68%0.51%2.74%1.73%2.69%15.27%1.41%2.01%0.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GSAKX and FNDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDF has higher volatility (5.10%) compared to GSAKX (4.61%). In terms of maximum drawdown, GSAKX dropped -56.96% vs FNDF's -40.14%.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSAKX и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор