Сравнение GSAKX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
GSAKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GSAKX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSAKX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAKX Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A | 2.94% | 33.81% | 8.50% | 17.26% | -8.28% | 13.26% | 28.21% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GSAKX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
GSAKX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 10.06%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSAKX и JEPI
GSAKX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
GSAKX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
GSAKX
JEPI
Сравнение GSAKX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSAKX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.61 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 0.95 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.79 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 3.83 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSAKX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.61 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.04 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между GSAKX и JEPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAKX и JEPI
Дивидендная доходность GSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAKX Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A | 3.64% | 3.75% | 2.93% | 2.68% | 0.51% | 2.74% | 1.73% | 2.69% | 15.27% | 1.41% | 2.01% | 0.77% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSAKX и JEPI
Максимальная просадка GSAKX за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAKX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSAKX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.96% | -13.71% | -43.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -10.28% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -13.71% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -4.53% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -2.07% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.12% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAKX и JEPI
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GSAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSAKX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.90% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 6.36% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 13.24% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 11.06% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 10.88% | +5.21% |