PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с QLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). DFIV is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.38%/yr vs 44.57%/yr for QLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%.

DFIV

1 день
0.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
34.38%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
2.58%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и QLD

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.20%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%10.36%

Correlation

The correlation between DFIV and QLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.56

The correlation between DFIV and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и QLD

Секторы
DFIV
QLD

Финансовые услуги

32.4%
0.2%

Энергетика

15.3%
0.5%

Сырьевые материалы

11.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.4%

Промышленность

9.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.4%

Здравоохранение

4.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
14.3%

Технологии

3.2%
58.7%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
QLD
0.2%

Энергетика

DFIV
15.3%
QLD
0.5%

Сырьевые материалы

DFIV
11.4%
QLD
1.0%

Потребительский циклический сектор

DFIV
10.0%
QLD
11.4%

Промышленность

DFIV
9.8%
QLD
2.6%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
QLD
6.4%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
QLD
3.7%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.3%
QLD
14.3%

Технологии

DFIV
3.2%
QLD
58.7%

Коммунальные услуги

DFIV
2.2%
QLD
1.2%

Недвижимость

DFIV
1.7%
QLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

DFIV vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.04

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.48

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.78

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

9.46

+3.88

DFIV vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и QLD

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-83.13%

+57.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-25.13%

+15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-42.29%

+27.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-7.11%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-18.16%

+13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

7.36%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и QLD

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 4.50%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

15.14%

-10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

27.51%

-16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

34.29%

-20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

45.07%

-28.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

44.73%

-28.07%

Сравнение комиссий DFIV и QLD

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и QLD

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and QLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to DFIV (4.50%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs QLD's -83.13%.

On 3-year performance, QLD leads with 44.57% vs 23.38% for DFIV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLD has performed better with a 44.57% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.13% for QLD.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QLD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Dimensional and ProShares. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.95% for QLD.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор