Сравнение DFIV с KEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).
DFIV и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIV и KEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIV и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 7.08% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | -19.35% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIV показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 10.61%.
DFIV
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.71%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и KEMX
DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIV vs. KEMX — Ранг доходности на риск
DFIV
KEMX
Сравнение DFIV c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIV | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.41 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 3.05 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.39 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 13.94 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIV | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.51 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DFIV и KEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и KEMX
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности KEMX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.66% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и KEMX
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и KEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIV | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -38.80% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -15.36% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -10.66% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -9.02% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.73% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и KEMX
Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 6.20%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIV | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 11.42% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 16.99% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 21.41% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.56% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 20.61% | -3.91% |