PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с DFIS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 22.80%/yr vs 18.63%/yr for DFIS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 10.76%.

DFIV

1 день
0.02%
1 месяц
1.90%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.16%
1 год
34.41%
3 года*
22.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIS

1 день
0.64%
1 месяц
1.59%
С начала года
10.76%
6 месяцев
12.40%
1 год
27.37%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.22%45.36%7.26%17.75%-5.61%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.76%37.49%3.80%15.19%-12.50%

Correlation

The correlation between DFIV and DFIS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.91

The correlation between DFIV and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и DFIS

Секторы
DFIV
DFIS

Финансовые услуги

32.4%
11.7%

Энергетика

15.3%
5.6%

Сырьевые материалы

11.4%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.5%

Промышленность

9.8%
24.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Здравоохранение

4.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.7%

Технологии

3.2%
9.8%

Коммунальные услуги

2.2%
3.2%

Недвижимость

1.7%
3.5%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
DFIS
11.7%

Энергетика

DFIV
15.3%
DFIS
5.6%

Сырьевые материалы

DFIV
11.4%
DFIS
14.6%

Потребительский циклический сектор

DFIV
10.0%
DFIS
13.5%

Промышленность

DFIV
9.8%
DFIS
24.1%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
DFIS
5.0%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
DFIS
5.3%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.3%
DFIS
3.7%

Технологии

DFIV
3.2%
DFIS
9.8%

Коммунальные услуги

DFIV
2.2%
DFIS
3.2%

Недвижимость

DFIV
1.7%
DFIS
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

DFIV vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.84

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.56

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.21

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

8.42

+5.30

DFIV vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа DFIS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFIS

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-27.23%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-12.44%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-13.55%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.47%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-6.14%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.26%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFIS

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 4.50%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.48%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

12.67%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

15.01%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

17.36%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

17.36%

-0.71%

Сравнение комиссий DFIV и DFIS

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFIS

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности DFIS в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.01%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and DFIS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (5.48%) compared to DFIV (4.50%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, DFIV leads with 22.80% vs 18.63% for DFIS. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 22.80% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.01% for DFIS.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFIS is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.39% for DFIS.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор