Сравнение DFIV с COSZX
DFIV (Dimensional International Value ETF) and COSZX (Columbia Overseas Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, DFIV returned 23.98%/yr vs 21.35%/yr for COSZX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.90%/yr for COSZX.
Доходность
Сравнение доходности DFIV и COSZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIV показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у COSZX с доходностью 10.45%.
DFIV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 7.63%
- С начала года
- 17.19%
- 1 год
- 35.97%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.17%
COSZX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.78%
- Всё время*
- 4.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $82.01M | $69.92M | $68.23M |
Сравнение доходности по годам DFIV и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 17.19% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.50% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 10.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | -1.65% |
Correlation
The correlation between DFIV and COSZX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between DFIV and COSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIV vs. COSZX — Ранг доходности на риск
DFIV
COSZX
Сравнение DFIV c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIV | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.16 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 6.28 | +8.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIV и COSZX
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и COSZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIV | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -63.37% | +37.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -11.76% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -13.34% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.85% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -17.78% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.04% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и COSZX
Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.48%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIV | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.90% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.81% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 14.20% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.86% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.03% | -0.50% |
Сравнение комиссий DFIV и COSZX
DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и COSZX
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности COSZX в 12.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 12.23% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.57% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DFIV and COSZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COSZX has higher volatility (3.90%) compared to DFIV (3.48%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs COSZX's -63.37%.
DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIV и COSZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор