PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с BINV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIV с BINV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Brandes International ETF (BINV).

DFIV и BINV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIV и BINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Brandes International ETF (BINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIV и BINV

2026 (YTD)202520242023
DFIV
Dimensional International Value ETF		7.08%45.36%7.26%9.30%
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у BINV с доходностью 3.47%.

DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Brandes International ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE
Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVOBINV с SCHY

Сравнение комиссий DFIV и BINV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BINV в 0.70%.

BINV
Brandes International ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

DFIV vs. BINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c BINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVBINVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.67

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.35

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.50

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.56

9.74

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. BINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа BINV равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и BINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVBINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.67

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.69

-0.79

Корреляция

Корреляция между DFIV и BINV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и BINV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности BINV в 2.12%

TTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и BINV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и BINV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVBINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-14.91%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.50%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-7.08%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-2.29%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.95%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и BINV

Dimensional International Value ETF (DFIV) и Brandes International ETF (BINV) имеют волатильность 6.20% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVBINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.20%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

10.08%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

17.39%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

14.68%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

14.68%

+2.02%