PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFIV с BINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с BINV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFIV (Dimensional International Value ETF) and BINV (Brandes International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFIV returned 34.00% vs 24.86% for BINV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.70%/yr for BINV.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и BINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Brandes International ETF (BINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у BINV с доходностью 10.51%.

DFIV

1 день
-0.62%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
10.11%
С начала года
13.68%
1 год
34.00%
3 года*
22.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

BINV

1 день
0.67%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
7.28%
С начала года
10.51%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и BINV

2026 (YTD)202520242023
DFIV
Dimensional International Value ETF		13.68%45.36%7.26%10.52%
BINV
Brandes International ETF		10.51%37.84%7.71%12.86%

Correlation

The correlation between DFIV and BINV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between DFIV and BINV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и BINV

Секторы
DFIV
BINV

Финансовые услуги

32.4%
7.9%

Энергетика

15.3%
2.2%

Сырьевые материалы

11.4%
5.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
15.1%

Промышленность

9.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
23.1%

Здравоохранение

4.9%
17.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.2%

Технологии

3.2%
9.1%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
BINV
7.9%

Энергетика

DFIV
15.3%
BINV
2.2%

Сырьевые материалы

DFIV
11.4%
BINV
5.0%

Потребительский циклический сектор

DFIV
10.0%
BINV
15.1%

Промышленность

DFIV
9.8%
BINV
11.0%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
BINV
23.1%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
BINV
17.1%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.3%
BINV
6.2%

Технологии

DFIV
3.2%
BINV
9.1%

Коммунальные услуги

DFIV
2.2%
BINV
1.4%

Недвижимость

DFIV
1.7%
BINV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Brandes International ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVOBINV с SCHY

Доходность на риск

DFIV vs. BINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c BINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVBINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.80

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.61

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.17

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

7.01

+6.44

DFIV vs. BINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа BINV равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и BINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и BINV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и BINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVBINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-14.91%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.50%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.76%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.49%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.56%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и BINV

Dimensional International Value ETF (DFIV) и Brandes International ETF (BINV) имеют волатильность 3.32% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVBINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.27%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

11.51%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

13.89%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.67%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

14.67%

+1.90%

Сравнение комиссий DFIV и BINV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BINV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и BINV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности BINV в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021
BINV
Brandes International ETF		2.14%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.65%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and BINV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.32%) compared to BINV (3.27%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs BINV's -14.91%.

On 1-year performance, DFIV leads with 34.00% vs 24.86% for BINV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFIV has performed better with a 34.00% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.14% for BINV.

They also come from different issuers: Dimensional and Brandes. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.70% for BINV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и BINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор