Сравнение DFISX с VFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).
DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFISX и VFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFISX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции DFISX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 7.99% против 7.58% соответственно.
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и VFSNX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Доходность на риск
DFISX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
DFISX
VFSNX
Сравнение DFISX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.06 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.63 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.49 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 9.81 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.06 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFISX и VFSNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и VFSNX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VFSNX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и VFSNX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и VFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFISX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -43.65% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.47% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -33.75% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -43.65% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -9.35% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -9.56% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.91% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и VFSNX
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 6.81% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFISX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.66% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 10.11% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 14.58% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 14.89% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 15.67% | +0.46% |