Сравнение DFISX с KGGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).
DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFISX и KGGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFISX и KGGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 7.99% против 14.57% соответственно.
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и KGGAX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.
Доходность на риск
DFISX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск
DFISX
KGGAX
Сравнение DFISX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | KGGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 3.54 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 4.19 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.63 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 5.00 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 18.23 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 3.54 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.97 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFISX и KGGAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и KGGAX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и KGGAX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и KGGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFISX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -45.27% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.63% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -26.59% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -31.90% | -11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -7.14% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -9.76% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.92% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и KGGAX
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFISX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.36% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 12.51% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 15.41% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.10% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 15.08% | +1.05% |