PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFISX с GCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFISX с GCSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFISX (DFA International Small Company Portfolio) and GCSIX (Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund) are both mutual funds - DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional, while GCSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, DFISX returned 8.36%/yr vs 13.50%/yr for GCSIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFISX charges 0.39%/yr vs 0.84%/yr for GCSIX.

Доходность

Сравнение доходности DFISX и GCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у GCSIX с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям GCSIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.50% соответственно.

DFISX

1 день
0.18%
1 месяц
3.43%
С начала года
9.65%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.38%
3 года*
18.77%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.36%

GCSIX

1 день
0.92%
1 месяц
4.81%
С начала года
20.38%
6 месяцев
19.64%
1 год
45.58%
3 года*
27.76%
5 лет*
12.62%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFISX и GCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		9.65%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		20.38%15.66%33.50%19.76%-19.98%23.56%6.95%25.43%-8.82%11.82%

Correlation

The correlation between DFISX and GCSIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.57

The correlation between DFISX and GCSIX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Company Portfolio

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTMGXDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с AVDVDFISX с DFIVX
Часто сравнивают с GCSIX:
GCSIX с FSCRXGCSIX с SPYGCSIX с GCGIXGCSIX с WESCXGCSIX с GICIXGCSIX с GCIIXGCSIX с AUERX

Доходность на риск

DFISX vs. GCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GCSIX
Ранг доходности на риск GCSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCSIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFISX c GCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISXGCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.47

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.36

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.79

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

17.30

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFISX vs. GCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCSIX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и GCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISXGCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.47

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DFISX и GCSIX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке GCSIX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и GCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISXGCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-63.23%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.06%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-25.19%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-30.97%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-45.08%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-11.41%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.78%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и GCSIX

Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 3.78%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISXGCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.56%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

13.51%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

19.55%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

23.05%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

23.76%

-7.56%

Сравнение комиссий DFISX и GCSIX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GCSIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и GCSIX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности GCSIX в 8.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.87%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		8.75%10.54%25.02%0.75%0.87%30.90%0.50%0.54%6.50%0.27%0.60%0.58%

Часто задаваемые вопросы

DFISX and GCSIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCSIX has higher volatility (5.56%) compared to DFISX (3.78%). In terms of maximum drawdown, DFISX dropped -60.66% vs GCSIX's -63.23%.

GCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFISX и GCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор