PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFISX с FOSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFISX с FOSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX).

DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. FOSCX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DFISX и FOSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFISX и FOSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		1.00%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%
FOSCX
Tributary Small Company Fund		5.16%-3.67%9.35%16.92%-13.17%32.03%1.21%23.18%-10.81%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у FOSCX с доходностью 5.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFISX имеют среднегодовую доходность 7.99%, а акции FOSCX немного впереди с 8.03%.

DFISX

1 день
3.03%
1 месяц
-7.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.54%
3 года*
15.42%
5 лет*
6.89%
10 лет*
7.99%

FOSCX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.87%
С начала года
5.16%
6 месяцев
3.90%
1 год
10.88%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Company Portfolio

Tributary Small Company Fund

Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с VTMGXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с DFIVXDFISX с AVDV
Часто сравнивают с FOSCX:
FOSCX с TPLGXFOSCX с VASVXFOSCX с VOOFOSCX с FOINXFOSCX с FONPXFOSCX с FOSIXFOSCX с CSMDX

Сравнение комиссий DFISX и FOSCX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FOSCX в 1.18%.

FOSCX
Tributary Small Company Fund
DFISX
DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

DFISX vs. FOSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FOSCX
Ранг доходности на риск FOSCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFISX c FOSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISXFOSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.50

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.88

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.11

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.82

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

2.72

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFISX vs. FOSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа FOSCX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и FOSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISXFOSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.50

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между DFISX и FOSCX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и FOSCX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности FOSCX в 7.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.11%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
FOSCX
Tributary Small Company Fund		7.23%7.61%6.67%2.82%13.61%15.18%0.02%1.28%5.45%5.28%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFISX и FOSCX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки FOSCX в -52.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и FOSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISXFOSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-52.57%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.69%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-29.00%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-40.05%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-9.99%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-7.10%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.10%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и FOSCX

DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Tributary Small Company Fund (FOSCX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISXFOSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.82%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.44%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

21.82%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

20.61%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

21.87%

-5.74%