PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFISX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFISX с ALOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFISX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFISX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		1.00%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции DFISX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 7.99% против 7.45% соответственно.

DFISX

1 день
3.03%
1 месяц
-7.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.54%
3 года*
15.42%
5 лет*
6.89%
10 лет*
7.99%

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Company Portfolio

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с VTMGXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с DFIVXDFISX с AVDV
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с YASLXALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий DFISX и ALOIX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ALOIX в 1.04%.

ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund
DFISX
DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

DFISX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFISX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

2.70

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

3.26

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

3.57

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

13.91

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFISX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALOIX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.16

Корреляция

Корреляция между DFISX и ALOIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и ALOIX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности ALOIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.11%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок DFISX и ALOIX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-79.29%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.41%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-39.41%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-42.79%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-8.05%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-35.07%

+23.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.71%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и ALOIX

DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.11%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

9.87%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

14.53%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

15.03%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

16.61%

-0.48%