PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с PAVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

DFIS и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIS и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIS и PAVE

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		3.77%37.49%3.80%15.19%-12.94%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		8.16%19.36%17.92%31.01%-6.29%

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.

DFIS

1 день
1.43%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.77%
6 месяцев
8.33%
1 год
35.22%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA

Сравнение комиссий DFIS и PAVE

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF

Доходность на риск

DFIS vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISPAVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.67

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.37

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.05

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

11.19

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.67

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.64

-0.04

Корреляция

Корреляция между DFIS и PAVE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и PAVE

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности PAVE в 0.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.15%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и PAVE

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и PAVE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-44.08%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.56%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-7.12%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.30%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.42%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и PAVE

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 7.16%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.82%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

14.05%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

22.45%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

21.43%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

24.41%

-7.09%