PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с DXIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV).

DFIS и DXIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIS и DXIV

2026 (YTD)20252024
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.31%37.49%-4.02%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		4.02%39.12%-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 4.02%.

DFIS

1 день
3.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.50%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXIV

1 день
2.83%
1 месяц
-7.40%
С начала года
4.02%
6 месяцев
10.85%
1 год
33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с AVIV

Сравнение комиссий DFIS и DXIV

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF

Доходность на риск

DFIS vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISDXIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.04

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.76

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.95

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

11.97

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.53

-0.95

Корреляция

Корреляция между DFIS и DXIV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DXIV

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DXIV в 2.44%

TTM2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.18%2.23%2.19%2.36%1.13%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.44%2.50%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DXIV

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DXIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-13.71%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.05%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-7.40%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-2.47%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.73%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DXIV

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.95%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

10.28%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

16.63%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

15.41%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

15.41%

+1.90%