PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с CGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с CGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and CGV (Conductor Global Equity Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.32%/yr vs 12.42%/yr for CGV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFIS charges 0.39%/yr vs 1.25%/yr for CGV.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и CGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у CGV с доходностью 12.00%.

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGV

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.01%
С начала года
12.00%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.77%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и CGV

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-2.02%
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		12.00%23.11%-3.34%5.72%3.44%

Correlation

The correlation between DFIS and CGV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.83

The correlation between DFIS and CGV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и CGV

Секторы
DFIS
CGV

Промышленность

23.9%
14.9%

Сырьевые материалы

14.2%
21.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.1%

Финансовые услуги

12.0%
4.9%

Технологии

9.6%
9.3%

Энергетика

6.0%
12.7%

Здравоохранение

5.2%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
14.3%

Недвижимость

3.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.2%

Коммунальные услуги

3.3%
3.9%

Промышленность

DFIS
23.9%
CGV
14.9%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
CGV
21.1%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
CGV
10.1%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
CGV
4.9%

Технологии

DFIS
9.6%
CGV
9.3%

Энергетика

DFIS
6.0%
CGV
12.7%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
CGV
5.3%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
CGV
14.3%

Недвижимость

DFIS
3.7%
CGV
1.3%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
CGV
2.2%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
CGV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Conductor Global Equity Value ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с AVDVCGV с ISCFCGV с FDTSCGV с FNDCCGV с HSCZ

Доходность на риск

DFIS vs. CGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c CGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISCGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.98

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.65

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.30

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

8.42

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. CGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и CGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISCGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.98

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DFIS и CGV

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и CGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISCGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-16.64%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.13%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-16.64%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.75%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.65%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.31%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и CGV

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 4.71%, в то время как у Conductor Global Equity Value ETF (CGV) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISCGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.19%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

11.66%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

14.08%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

13.53%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

13.53%

+3.79%

Сравнение комиссий DFIS и CGV

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и CGV

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности CGV в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.90%4.58%2.87%4.56%0.71%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and CGV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGV has higher volatility (5.19%) compared to DFIS (4.71%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs CGV's -16.64%.

On 3-year performance, DFIS leads with 19.32% vs 12.42% for CGV. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 19.32% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.02% for DFIS.

They also come from different issuers: Dimensional and Conductor Fund. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 1.25% for CGV.

CGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и CGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор