Сравнение DFIP с WIP
DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) and WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. DFIP is actively managed, while WIP is passively managed. Over the past 3 years, DFIP returned 3.97%/yr vs 4.33%/yr for WIP. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFIP charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for WIP.
Доходность
Сравнение доходности DFIP и WIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у WIP с доходностью 4.22%.
DFIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.01%
WIP
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 4.22%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 1.33%
- Всё время*
- 1.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.60M | $5.49M | $4.54M | |
| $1.37M | $2.32M | $4.30M |
Сравнение доходности по годам DFIP и WIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.68% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | -12.39% | -0.37% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 4.22% | 15.18% | -8.71% | 8.84% | -15.54% | -1.93% |
Correlation
The correlation between DFIP and WIP is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIP vs. WIP — Ранг доходности на риск
DFIP
WIP
Сравнение DFIP c WIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIP | WIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.75 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 5.37 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIP и WIP
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки WIP в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и WIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIP | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -29.60% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -5.16% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.22% | -11.16% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -3.95% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -8.55% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.67% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и WIP
Текущая волатильность для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) составляет 0.73%, в то время как у SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что DFIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIP | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 2.12% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 7.03% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 8.57% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 11.46% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 10.14% | -3.42% |
Сравнение комиссий DFIP и WIP
DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии WIP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и WIP
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности WIP в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 5.44% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 6.05% | 5.51% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.91% | 1.27% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
DFIP and WIP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIP has higher volatility (2.12%) compared to DFIP (0.73%). In terms of maximum drawdown, DFIP dropped -14.96% vs WIP's -29.60%.
On 3-year performance, WIP leads with 4.33% vs 3.97% for DFIP. On fees, DFIP is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DFIP has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WIP has performed better with a 4.33% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFIP is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for WIP.
WIP has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 5.44% for DFIP.
They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.11% for DFIP and 0.50% for WIP.
WIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIP и WIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор